Trading Strategier Bollinger

Fortellinger fra Trenches En enkel Bollinger Band Strategy. Figur 1 viser at Intel bryter ned den nedre Bollinger Band og lukker under den 22. desember. Dette ga et klart signal om at aksjen var i oversold territorium. Vår enkle Bollinger Band-strategi krever en nærhet under Nedre bandet fulgte av en umiddelbar kjøp neste dag. Neste handelsdag var ikke før 26. desember, som er tiden da handelsmenn ville gå inn i sine posisjoner. Dette viste seg å være en utmerket handel 26. desember markerte den siste gangen Intel skulle handle under lavere bånd Fra den dagen fremover, gikk Intel opp hele veien forbi den øvre Bollinger Band Dette er et lærebok eksempel på hva strategien er ute etter. Mens prisbevegelsen ikke var stor, tjener dette eksemplet til å fremheve vilkårene som strategien ser ut å dra nytte av For relatert lesing, se Profiting From Squeeze. Eksempel 2 New York Stock Exchange NYX Et annet eksempel på et vellykket forsøk på å bruke denne strategien er funnet på diagrammet over New Yorks børs da den brøt det nedre Bollinger-bandet 12. juni 2006. NYX var tydelig på oversolgt territorium Etter at strategien hadde gått, ville tekniske forhandlere legge inn sine bestillingsordrer for NYX 13. juni NYX stengt under det nedre Bollinger Band for andre dag, noe som kan ha forårsaket noen bekymring blant markedsdeltakere, men dette ville være siste gang det stengte under underbåndet for resten av måneden. Dette er det ideelle scenariet som strategien ser ut til å fange i figur 2 Presset var ekstremt, og mens Bollinger Bands justerte for dette, markerte 12 juni den tyngste salget. Å åpne en stilling 13. juni tillot forhandlere å komme inn rett før omslaget. Eksempel 3 Yahoo Inc YHOO I et annet eksempel brøt Yahoo det nederste bandet i desember 20, 2006 Strategien krevde en umiddelbar kjøp av aksjen neste handelsdag. Bare i det forrige eksemplet var det fortsatt å selge press på aksjen Mens alle andre solgte, strategi kaller for et kjøp Pause i det nedre Bollinger Band signaliserte en oversold tilstand som viste seg riktig, som Yahoo snart slått rundt 26. desember testet Yahoo igjen nedre bandet, men lukket ikke under det. Dette ville være den siste gangen at Yahoo Testet nedre båndet da det marsjerte oppover mot det øvre bandet. Riding the Band Downward Som vi alle vet, har hver strategi ulempe, og denne er definitivt ikke noe unntak. I de følgende eksemplene vil vi demonstrere begrensningene i denne strategien, og hva kan skjer når ting ikke trener som planlagt. Når strategien er feil, er båndene fortsatt ødelagte, og du vil finne at prisen fortsetter sin tilbakegang som den rir bandet nedover. Dessverre blir prisen ikke så rask igjen, noe som kan resultere I betydelige tap I det lange løp er strategien ofte riktig, men de fleste forhandlere vil ikke være i stand til å tåle nedgangene som kan oppstå før korreksjonen. Eksempel 4 Internasjonal Business Machines IB M For eksempel lukkede IBM under det nederste Bollinger-bandet 26. februar 2007 Salget presset var tydelig i oversolgt territorium Strategien krevde et kjøp på aksjen neste handelsdag Som de forrige eksemplene var neste handelsdag en down day dette var litt uvanlig ved at salgstrykket førte til at aksjen gikk ned tungt. Selgingen fortsatte godt forbi dagen aksjen ble kjøpt og aksjene fortsatte å lukke under underbåndet for de neste fire handelsdager. Til slutt, 5. mars , salgstrykket var forbi og aksjen vendte seg om og dro tilbake mot midtbåndet. Dessverre ble skaden på dette tidspunktet gjort. Eksempel 5 Apple Computer Inc AAPL I et annet eksempel lukket Apple under de nederste Bollinger-bandene 21. desember, 2006. Strategien krever at Apple kjøper aksjer 22. desember. Neste dag lagret aksjen til nedgangen. Salget presset fortsatte å ta aksjene ned der det slo en intradag lav på 76 77 flere th en 6 under oppføringen etter bare to dager fra når stillingen ble angitt. Til slutt ble oversoldtilstanden korrigert 27. desember, men for de fleste handelsmenn som ikke klarte å motstå en kortsiktig utbetaling på 6 på to dager, var denne korreksjonen av liten trøst Dette er tilfellet der salget fortsatte i overkant av klart oversold territorium Under selgeringen var det ingen måte å vite når det ville ende. Hva vi lærte Strategien var riktig ved bruk av det nedre Bollinger Band for å markere oversolgte markedsforhold. Disse forholdene ble raskt korrigert da aksjene dro tilbake mot midten Bollinger Band. Det er imidlertid tidspunkter når strategien er riktig, men salgstrykket fortsetter. Under disse forholdene er det ingen måte å vite når salgstrykket vil ende. Derfor er en beskyttelse må være på plass når beslutningen om å kjøpe har blitt gjort. I NYX-eksemplet klatret aksjen uberørt etter at den stengte under det nedre Bollinger Band en gang til. Rategy fikk oss riktig inn i den handelen. Men Apple og IBM var forskjellige fordi de ikke brøt nedre båndet og rebound. I stedet overgikk de for ytterligere salgstrykk og redde nedre båndet. Dette kan ofte være svært kostbart. Til slutt, begge Apple og IBM vendte om og dette viste at strategien er riktig. Den beste strategien for å beskytte oss mot en handel som vil fortsette å ri bandet lavere, er å bruke stoppordre. Ved å undersøke disse handlingene har det blitt klart at en fem - punktstopp ville ha fått deg ut av de dårlige handlingene, men ville fortsatt ikke ha fått deg ut av de som jobbet. For å lære mer, se Stop-Loss Order - Pass på at du bruker det. Sammendrag Kjøpe på pause av den nederste Bollinger Band er en enkel strategi som ofte fungerer I hvert scenario var pause i det nedre bandet i oversolgt territorium. Timing av handler synes å være det største problemet Aksjer som bryter ned Bollinger Band og går inn i oversold territorium mot tunge salg trykk Dette salgstrykket korrigeres vanligvis raskt Når dette trykket ikke korrigeres, fortsatte aksjene å lage nye nedbør og fortsette til oversold territorium For å effektivt bruke denne strategien er en god avslutningsstrategi i orden Stopp-tap-ordrer er den beste måten å beskytte du fra en aksje som vil fortsette å ri nedre båndet ned og lage nye nedturer. Det maksimale beløpet som USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som et institusjon gir lån til opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker fra delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsbyrå. rency forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.Bollinger Bands Momentum Model Trading Strategi Setup. I Trading Strategy. Developer John Bollinger Bollinger Bands Concept Trend-etter handelsstrategi basert på Bollinger Bands Forskning Målsettingsverifisering av 3-fasemodell lang kort nøytral Spesifikasjon Tabell 1 Resultat Figur 1-2 Handel Oppsett Lange handler Lukk i 1 Øverste band i 1 Korte handler Lukk i 1 LowerBand i 1 Indeks i. Kjøpstang Handelshøydehandel Lang handler En kjøp ved åpningen er plassert etter en bullish opsjon kort handel En salg ved åpningen er plassert etter en bearish Setup Trade Exit Tabell 1 Portefølje 42 futures markeder fra fire store markedssektorer varer, valutaer, renter og aksjeindekser Data 36 år siden 1980 Testplattform MATLAB. II Sensitivity Test. All 3-D diagrammer følges av 2-D konturdiagrammer for Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maksimal Drawdown, Perc ent Profitable Trades og Avg Win Avg Loss Ratio Det endelige bildet viser sensitiviteten til Equity Curve. Tested Variables MALength StDev Definisjoner Table 1.Figure 1 Portfolio Performance Inputs Tabell 1 Commission Slippage 0.Bollinger Bands. Bollinger Bands er en teknisk kartindikator populær blant handelsmenn på tvers av flere finansmarkeder På et diagram er Bollinger Bands to band som smelter på markedsprisen. Mange handelsfolk bruker dem først og fremst for å bestemme overkjøpte og overlatte nivåer. En felles strategi er å selge når prisen berører øvre Bollinger Band og kjøpe når den treffer lavere Bollinger Band Denne teknikken fungerer generelt bra i markeder som spretter rundt i et konsistent utvalg, også kalt utvalgsbaserte markeder. I denne typen marked spretter prisen av Bollinger Bands som en ball som hopper mellom to vegger. Selv om prisene kan noen ganger bounce mellom Bollinger Bands, bandene bør ikke sees som signaler for å kjøpe eller selge, men heller som en tag Som John Bolling det var først å erkjenne at båndene i bandene bare er det - tagger, ikke signaler. Et tag av det øvre Bollinger Band er ikke i seg selv et selgesignal. En merke av det nedre Bollinger Band er ikke i seg selv et kjøpssignal. Priset kan ofte og går i båndet I slike tilfeller vil handelsmenn som fortsetter å prøve å selge når overbandet rammes eller kjøpes når nedre bandet blir rammet, møte en uhyggelig serie utbrudd eller verre, et stadig økende flytende tap når prisen beveger seg videre og lengre bort fra det opprinnelige inngangspunktet. Ta en titt på eksemplet under for en pris som går på bandet. Hvis en forhandler hadde solgt første gang det øvre Bollinger-bandet ble merket, ville han ha vært dyp i den røde. Kanskje en bedre måte å handel med Bollinger Bands er å bruke dem til å måle trender. Bruke Bollinger Bands til å indentifisere en trend En vanlig clich i handel er at prisene varierer 80 av tiden. Det er en god del sannhet til dette utsagnet siden markeder for det meste konsoliderer som okser og bjørner kamp for suprema cy Markedsutviklingene er sjeldne, og det er derfor at handel med dem ikke er så lett som man kan tenke. Se på pris på denne måten, så kan vi da definere trenden som avvik fra normen. I kjerne måler og avbilder Bollinger Bands avviket eller volatilitet av prisen Dette er grunnen til at de kan være svært hjelpsomme til å identifisere en trend. Bruk av to sett med Bollinger Bands - en generert ved hjelp av parameteren 1 standardavvik og den andre ved hjelp av den typiske innstillingen av 2 standardavvik - kan hjelpe oss å se til pris på en annen måte. I diagrammet nedenfor ser vi at når priskanalene mellom de to øvre Bollinger Bands 1 SD og 2 SD borte fra mener, er trenden oppe. Derfor kan vi definere området mellom de to båndene som kjøpet sonen Omvendt, hvis priskanaler i de to nedre Bollinger-bandene 1 SD og 2 SD, så er det i selgesonen. Endelig, hvis prisen vandrer rundt mellom 1 SD-bånd og 1 SD-bånd, er det i utgangspunktet i et nøytralt område, og vi kan si at det er i ingen manns land. En annen stor fordel med Bollinger Bands er at de justerer seg dynamisk etter hvert som volatiliteten øker og avtar. Bollinger Bands utvider automatisk og kontrakt i synkronisering med pris handling, og skaper en nøyaktig trending konvolutt. Konklusjon Som en av de mest populære handelsindikatorer har Bollinger Bands blitt et avgjørende verktøy for mange tekniske analytikere. Ved å forbedre funksjonaliteten ved bruk av to sett med Bollinger Bands, kan forhandlere oppnå et større nivå av analytisk sofistikering ved hjelp av dette enkle og elegante verktøyet for trend. Det finnes også mange forskjellige måter å sette opp Bollinger Band kanaliserer metoden vi beskrev her er en av de vanligste måtene Mens Bollinger Bands kan bidra til å identifisere en trend, vil vi i neste avsnitt se på MACD-indikatoren som kan brukes til å måle styrken til en trend For å se på andre typer band og kanaler, ta en titt på Capture Profits Using Bands and Channels.