Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive trading bands og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på tiden. Formålet med Bollinger Bands skal gi en relativ definisjon av høy og lav. Ved definisjon er prisene høye i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning og er nyttig for å sammenligne prishandlinger med indikatorer for å komme fram til systematisk handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål for mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for overbandet og nedre båndet The intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til av erage Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres for å passe dine formål. Se Bollinger Bands i action. Les om hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få 22 Bollinger Band rules. Sign opp for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid Vi deler aldri informasjonen din. John Bollinger s Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger av John Bollinger. CGL Abonnentområde. Februari 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Våre nåværende utsikter for amerikanske aksjer er ganske positive. Vi forventer høyere priser over mellomperioden. Markedsinternaler er sterke, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker interesse Nye 52 ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke-eksisterende. media er ofte negativ, noe som tyder på at vår bullish mening ikke er i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettstedene som CNBC, MarketWatch, en nd Yahoo Finance bekrefter dette Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut til å være en negativ faktor ennå. Et annet potensielt negativt, økende renten, synes ikke å være i stand til å få noen trekk. Bollinger band l g. Bollinger band, tc gi john bollinger, jeg har det, mt nm trn øvre band v mt nm di lavere band ng trung bnh 20 ngy bollinger bands l mt trong nhng cng c phn tch k thut bollinger bands c th dng phn tch k thut c phiu hoc th Trng S Ln xung ca hai di ny c tnh ton trn cs lch ts ln xung ca ng gi hai di ny t ng m ra khi bin ng tng ln lng trng ln hoc xung mnh v hp li khi bin ng t li lc th trng sidelengs hoc giao dch trong bin thp Bollinger band gip xc nh nh ch M vy ch W v gip xc nh mnh ca xu hng. S lc cng thc tnh Bollinger band Di trung bnh SMA 20 Di trn SMA 20 standardavvik 20 ngy x 2 Lavere Band SMA 20 - standardavvik 20 ngy x 2 Cng thc tnh Bollinger band kh phc tp v bi vit ny khng o su phn tnh ton, v ln cc th uh tr v ng Bollin Båndbåndene er ikke sannsynlig. Bollinger-bandene i Bollinger-bandene er i midten av båndet, og de har en god plassering. Både 2 og 3 bøker er tilgjengelig. trung bnh SMA 20, hai di trn v di cng tnh da trn s liu 20 ngy ng gi thng nm trong lng 2 di ngoi ca bollinger bands. Du hiu ch W Bollinger band c ng dng xc nh y ch W y ch W c hnh thnh trong xu hng gim Bollinger band xem xt y ch W vi y sau thp hn y trk nhng vn nm trong dy Bollinger v khng thot ra ngoi, tc l ng gi ca 2 y khng vt ra thp hn di di ca bollinger band C 4 bc xc nh y ch W Mt l yu tin hnh thnh c th cao hn hoc thp hn di Bollinger di lower band Hai l, cs bt li v hng di gia middle band Ba l, y th hai hnh thnh v vn khng thp Hn di Bollinger er 2 khng thp hn di di den andre du er ca xu hng gim Bn l, m hnh c xc nhn bng mt t tng gi mnh v vt ra khi ng khng c Nhn ln hnh breakout l vt c ng khng c neckline Nhc li, chnh vc im y sau khng thp hn ng bollinger di nn chng t xu hng gim yu nn kh jeg bryter med deg i nakken, så du får det til å være så god som deg, og du vil være med deg selv. Du vil også ha en god jobb, og du skal være glad for at du skal være i nakken..Du hei nh ch M nh ch M cn gi deg hiu 2 nh Thng thng 2 nh khng hn l ngang bng nhau, c nh cao hn, nh thp hn nh trc c th e r h a v cng c th thp hn nh sau Trng hk ny cng tng ty ch W nhng chiu ngc li Nu nh sau khng vt ra khi di bollinger trn th cho din xu hng tng yu li, ch cn vt xung c ng h tr halsen th s xung kh su. vd sau ng gi sau khi vt khi ng h tr halsen th xu hng gi gim bt uv gim kh su m hnh hnh trn c g gi lm hnh nhiu nh cng c Nhng vn khng phi nm bao nhiu nh, m vn l nh sau Khng vt ra c di bollinger pha trn v ng gi gim xung khi ng halslinje l bo hei s gim mnh. Du hei vt khi di Bollinger v chm di Bollinger Nhp vo hnh xem r hn Trn hnh ta din mi khi chm di Bollinger di th gi deg hei, det er et tips for deg selv. Du må være med på Bollinger når du er i gang med å få tips om hvordan du skal gjøre det. th c th khng iu chnh li v xu hng tng kh mnh Hoc khi to nh ch M va v x ng h tr neckline th gim chm di bollinger di nhng khng hei li m li gim nhanh hn y chng ta mi mi khi til y hø til nh v chm Bollinger th c th khng o chiu v xu hng ity hoc nh c th rt nhanh v mnh. ng Bollinger Bands co li Khi di Bollinger di v Bollinger trn co hp li gn vi ng SMA 20, iu ny cho thy th Trng i ngang tch ly hoc phn phi Sau mt thi gian i ngang s bung rt mnh Jeg ln hoc bung i xung Nhp vo hnh xem ln hn. Tm li Så vi cc c khc nh ng MA, MACD, RSI, Fibonacci Retracement v Fibonacci Expansion th cng c Bollinger Bands khng thng dng, hu ch v chun xc bng Nhng s kt hp Bollinger Bands vi cc ck trn s å ra hiu ng mnh mc th gip d på chun xc v ng tin cy hn. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt er prisutviklingen nær kantene på konvolutten vi er interessert i. De er en av de kraftigste konseptene som er tilgjengelige for den teknisk baserte investoren, men de gir ikke, som det er vanlig, absolutt kjøp og salg av signaler basert på Prisen berører bandene Hva de gjør er å svare på det stående spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Væpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved hjelp av indikatorer for å bekrefte prishandling. Men før vi begynner, Vi trenger en definisjon av hva vi har å gjøre med Tr ading band er linjer plottet i og rundt pris strukturen for å danne en konvolutt Det er handlingen av priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur er i fortjenesten Magic of Stock Transaction Timing forfatter JM Hurst s tilnærming involverte tegningen av glattete konvolutter rundt prisen for å hjelpe til med syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken. Merk spesielt bruk av forskjellige konvolutter for sykluser av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om trading band kom i midten til slutten av 1970-tallet, som konseptet med å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen ble populær, en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJIA. Det brukte gjennomsnittet er en 21-dagers si mple glidende gjennomsnitt Båndene forskyves opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er greit. Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent 1 0 04 1 04 Deretter beregner du det nedre bandet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene 20 og 21-dagers gjennomsnitt og De mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities, som i forsøk på å finne noen måter å få markedet til å sette båndbredder i stedet for det intuitive eller tilfeldige valget brukt tidligere, antydet at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen. Han stakk med 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at båndene burde inneholde 85 av dataene Båndene blir således flyttet opp 3 og ned av 2 Bomar-bånd ble resultatet Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene I en vedvarende tyrenflyt vil båndbredden ekspandere og den nedre båndbredden vil kontrakt Det motsatte gjelder i et bjørnmarked Ikke bare øker den totale båndbredden over tid, forskyvningen rundt gjennomsnittet endres også. Å skje markedet, hva som skjer er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre i sent på 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabletten. Til volatilitet så vendte jeg meg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg testet noen volatilitet målinger før du velger standardavvik som metode for å sette båndbredde Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Som et resultat er Bollinger Bands ekstremt raskt å reagere på store bevegelser i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt bevegelige gjennomsnittsdata. Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til enkel bevegelse gjennomsnitt I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et glidende gjennomsnitt. Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer i nærheten av båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi ved å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen, høy lavt nær 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. Den veide lukkede, høyt lave lukkede lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet, jeg vil begrense diskusjonen min om handelskanaler til bruk av sluttkurs for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer akkurat som godt Fokus på den mellomliggende trenden gir en bruk av de korte og langsiktige arenaene til referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og de enkelte aksjene er en 20-dagers periode optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellom - langsiktig trend og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregningene og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korreksjonen av det første trekket opp fra bunnen Hvis gjennomsnittsverdien penetreres av korreksjonen , så er gjennomsnittet for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, er gjennomsnittet for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, vil gi støtte langt oftere enn det er ødelagt Se figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det som du forlenger antall involverte perioder, du må øke antall standardavvik som er ansatt Ved 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens 10 perioder en og ti tiendedeler gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Midtband 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes natur ubetydelig, alle ser ut til å svare på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet mange handelsmenn bruker dem på en intradag basis. Tags of the Upper og Lower Bands Trading Band an svinge spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelsbånd gir ikke absolutte kjøps - og selgesignaler bare ved å ha blitt rørt heller, men de gir et rammeverk innenfor hvilken prisen kan være relatert til indikatorer. Sommere eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversold stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og fortsettelsessignaler gjennom sammenligning av en ytterligere indikator for prisens virkning innenfor båndene. Hvis prismerkene viser øvre bånd og indikatorhandling, blir det ikke solgt signal. Hvis prismerkene imidlertid ikke angir øvre bånd og indikatorhandling, bekrefter det at det er , det avviker vi har et salgssignal Den første situasjonen er ikke et selgesignal i stedet, det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpsignal var i kraft. Det er også mulig t o generere signaler fra prishandling innenfor bandene alene En toppdiagramformasjon dannet utenfor båndene etterfulgt av en andre topp inne i båndene utgjør et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til band Dette bidrar ofte til å spotte topper hvor den andre pushen går til en nominell ny høy. Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Frekvens bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, ved å bruke det samme formel som George Lane brukte for stokastikk Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor båndene Til forskjell fra stokastikk, som er begrenset med 0 og 100, kan b påta seg negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene Ved 100 er vi på Øverste bandet, på 0 er vi på nedre båndet Over 100 er vi over de øvre båndene og under 0 er vi under det nedre bandet. Close - lower band. upper band - lavere bånd. Indikator b lar oss sammenligne prishandling for å indikere Ator-action På en stor trykk ned, anta at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til litt lavere prisnivå etter en rally faller b bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av prishandling i bandene. Den første laven kom utenfor bandene, mens den andre lavet ble laget i bandet. Kjøpssignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde en ny lav, noe som gir oss en bekreftet kjøp signal. upper band - lavere band. Trading band og indikatorer er begge gode verktøy, men når de blir kombinert, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig Bandwidth, en annen indikator avledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere Det er bredden på båndene uttrykt som prosent av det bevegelige gjennomsnittet Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten vanligvis i nær fremtid. For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 ført til spektakulære trekk. marked mest o Ften starter i feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig er i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Føler multikollinearitet En kardinalregel for vellykket bruk av teknisk analyse krever at man unngår multikollinearitet blant indikatorer. Multikollinearitet er rett og slett flere telling av samme informasjon Bruken av fire forskjellige indikatorer, alle avledet av samme serie av sluttkurser for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. En indikator utledet fra sluttkursene, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe av indikatorer Men kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og forandringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk, ville ikke. Her er imidlertid tre indikatorer som skal brukes med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer Amid indikatorer utledet av pris alene, RSI er et godt valg. Lukkepriser og volum kombineres til pr Et annet godt valg. Endelig er prisintervall og volum kombinert for å produsere pengestrøm, igjen et godt valg. Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy. Mange andre kunne også vært valgt. MACD kan erstatte RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være kolinært med bandene selv i bestemte tidsrammer Bunnlinjen er å sammenligne prishandling i bandene til virkningen av en indikator du kjenner godt. For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge det ikke er kolinear med den første. Bollinger Bands ble opprettet av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983 De ble utviklet for å skape fulladaptive handelsband. Følgende regler som omhandler bruk av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt mest ofte n og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling Å komme til strenge kjøp og salg av beslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, stemning, åpen interesse, intermarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator brukes, må indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre. For eksempel , en momentumindikator kan utfylle en volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klargjøre rene prismønstre som M-topp og W-bunn, momentumskift, etc. Tags av bandene er bare det, koder ikke signaler En tag av det øvre Bollinger-bandet er IKKE et selgesignal i seg selv En merke av det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trendi ng markeder pris kan og gjør, gå oppover øvre Bollinger Band og ned lavere Bollinger Band. Closes utenfor Bollinger Bands er i utgangspunktet fortsettelsessignaler, ikke reversalsignaler Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitets breakout systems. The standard parametere av 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene De faktiske parametrene som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. Den gjennomsnittlige distribusjonen som den midterste Bollinger Band burde ikke være det beste for crossovers. Det bør heller være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisinnsats Hvis gjennomsnittet er lengst, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder. På samme måte, Hvis gjennomsnittet er forkortet, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 på 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på deg pon et enkelt glidende gjennomsnitt Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt er brukt i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponentielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet Eksponentielle gjennomsnitt må benyttes både for mellombåndet og i beregningen av standardavviket. Ikke utarbeide statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i byggingen av båndene. Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke-normal og den typiske prøven Størrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene inni Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.
No comments:
Post a Comment