Hvordan jeg Day Trade SPY Mange tror at dagshandel er gambling: du kan vinne for en stund, men til slutt vil du sprenge kontoen din. Jeg er enig i dag Jeg handler SPY nesten hver dag. Dagshandel er en del av overløbsmetoden min og flere strategiske tilnærminger til styring av porteføljen min. Jeg dag handler veldig lite kapital, og jeg leder fortjenesten til mine mindre risikable kontoer. Så hvorfor bry deg om dagen handel er gambling Enkelt sagt, kan jeg øke sjansene mine for en vellykket avkastning ved hjelp av pengene management teknikker. Jeg forventer fullt ut å miste alle pengene i dag, min handel med kontoen. Målet er å formere hovedstaden jeg startet med mange ganger før det skjer. Denne strategien fungerer fordi jeg dagshandel med en liten prosentandel av hele investeringsporteføljen min, og det beløpet jeg er villig til å risikere, forblir constantmdashmeaning at jeg ikke forsøker å sammensatte min returavkastning blir fjernet fra kontoen med en gang. Allerede i år har jeg doblet pengene i min dagskonto (ikke dårlig vurderer at vi bare er 8 uker inn i året). Og fordi denne fortjenesten er omdirigert, selv om jeg bare tapte handler fra nå av, ville jeg ikke ha noe å tape, for jeg er så å snakke med husene penger. Dette er hva jeg mener med pengeadministrasjon: erkjenne at du når som helst kan sprenge kontoen din og beskytte basen din ved å motstå fristelsen til sammensetning. Ikke sammensatt, fikk det. Men hvordan handler du Selv om dagshandel er gambling, kan du utnytte tekniske indikatorer og din egen ekspertise til å gå inn og ut av handel med høyere suksessfrekvenser. Heres min formel for å sette opp daglig handel: Jeg handler bare SPY, som jeg har overvåket så lenge at tarmen min forteller ofte hvordan den skal bevege seg. Ingen spøk. Når du er hyperfokusert. å investere med tarmkanalen din kan være effektiv. Jeg bruker ukentlige alternativer for å legge til innflytelse og redusere kapitalen som kreves. Jeg handler alltid på pengesamtalen eller setter det ut i slutten av uken. Dette alternativet har normalt et delta rundt .50, noe som betyr at hvis SPY beveger en 1,00, vil alternativet øke (eller redusere) i verdi med 0,50mdasha 50 retur hvis alternativet du kjøper koster 1,00. Jeg kjøper bare samtaler og putsmdashno fancy sprekker. Jeg prøver å være i en handel i 40 minutter maks. Visst, noen ganger varer en handel noen timer, men jeg lukker alltid handelen på slutten av dagen uansett hva. Jeg liker å gå inn i handelen min rundt klokken 01:00, når det ofte er flatt, er nyheter fra morgen allerede handlet på, og mange forhandlere tar en lunsjpause. Klokka 1:30 eller 2:00 flytter SPY og rister igjen. Jeg går inn i en handel som vet om SPY er bullish eller bearish på den dagen, og jeg spenderer aldri trenden: hvis SPY presser opp, handler jeg samtaler hvis SPY går ned, jeg handler putter. Hvis markedet virker flatmdashthe RSI og MACD indikatorer ikke treffer ekstremer gjennom daymdash Jeg bare holde ute. Jeg lager bare en handel per dag. Hvis jeg handler mer enn det mest sannsynlig, er jeg enten kåt og tror jeg kan tjene mer penger eller jeg prøver å fikse et tap trademdashboth er dårlige ideer. Jeg risikerer aldri mer enn 30 av min handelskonto kapital i en handel. Ja, denne prosentandelen er høy, men jeg risikerer bare penger, jeg er villig til å tape. Når det er sagt, SPY er stabil, så i virkeligheten er risikoen mer som 15. Hvis forholdene er riktige, skaler jeg inn i en handel opp til 4 ganger prisverdien i dollar. Jeg skaler bare ned, aldri upmdashmeaning jeg kjøper mer etter hvert som prisen faller, og når jeg lukker handelen selger jeg alt (jeg skal ikke skille ut). Jeg er tiden min oppføring ved å vente på RSI å krysse 70 eller 30 og deretter vente på MACD linjene å krysse og fortsett i den andre retningen. Jeg sørger også for at MACD-histogrambjelene tydelig ligner rullende åser, en indikator på at SPY ikke er flat. På dette tidspunktet går jeg inn, og hvis SPY fortsetter å slippe, kjøper jeg mer på vei ned. Etter at jeg har inngått en handel, stiller jeg alltid en sluttkurs, typisk 20 høyere enn opsjonskjøpsprisen. Det gjør meg så beskyttet i tilfelle av en oppadgående spike i markedet og frigjør meg fra å bli limt til dataskjermen. Jeg angir ikke stopptap. SPY er ikke gal volatile og nesten alltid har jeg litt penger igjen hvis en handel går mot meg. I tillegg risikerer jeg aldri mer enn jeg klarer å miste. Stopp tap er dårlig fordi noen ganger markedet virkelig må falle før det kan plukke opp igjen. Jeg har vært ned 50 bare for å være oppe 20 10 minutter senere. Jeg stole på min tarm til tiden min utgang (en av grunnene til at jeg ikke har automatisert denne handelsstilen). Jeg har alltid satt ut med sikte på 20 retur, men hvis markedet ikke akselererer vil jeg senke målet mitt til det tilsvarer virkeligheten av hva markedet gir. Hvis en handel går imot meg, venter jeg bare på en uptick og benytter den muligheten til å lukke den tapende handelen. Nesten hver dag kommer noen kjøper inn og skyver SPY opp eller ned raskere enn normalt i en stor handel, men hvis ikke, selger jeg klokka 3:59 og går i kontanter. Jeg har satt disse reglene for meg selv over mange års døgnhandel. For å få en følelse av hvordan de spiller ut i den virkelige verden, la oss gå gjennom en handel jeg laget 23. februar 2015. (Merknadene i grafen er PST.) Fra begynnelsen av dagen var markedet bullishmdashnotice hvordan diagrammet skyver opp i stedet for downmdashso jeg var ute etter å handle samtaler. Klokka 12:35 EST passerte RSI de 30 linemerkene med at SPY mest sannsynlig skulle begynne å bevege seg opp igjen. Jeg gjorde ikke et trekk ennå, men viste meg oppmerksomhet til MACD. Omtrent 15 minutter senere krysset MACD-linjene, og bekreftet at SPY var klar til å bevege seg opp. Legg merke til at MACD-histogrambjelene tydelig ligner bølgende åser. Klokken 1:00 EST inngikk jeg en handel ved å kjøpe SPY 27. februar 2015 210 Kaller til 1,19. Jeg drar nytte av en stor selger som kommer inn like før jeg kom inn i handelen, og presset SPY ned. Hvis denne hendelsen hadde skjedd senere, hadde jeg kanskje innsnevret og kjøpt flere samtaler, men på denne dagen en åpen og en avsluttende handel gjorde kunsten. Jeg angir en grenseordre for å selge alle opsjonene til en pris på 1,43 (en 20 gevinst). Klokken 1:30 EST senket jeg min grenseordre til 1,37 (en 15 gevinst) fordi markedet hoppet rundt for mye for meg å være trygg. Ved 1:40 EST kom en stor kjøper inn og presset SPY opp i pris. Min grenseordre traff, handelen ble stengt for en 15 gevinst. De fleste vinnende dagene spilles ut akkurat som dette eksemplet. Selv om jeg ikke stole på store kjøpere eller selgere som flytter SPY og hjelper meg med å gå inn eller ut av en handel til bedre priser, skjer det ofte, og det er sikkert fint når det gjøres. Ikke bare være en daghandler Jeg har nettopp malt deg et ganske rosenrødt bilde av hvordan du kan generere overordnet avkastningsdaghandel. Saken er, hver dag er annerledes og noen få dårlige dager vil helt sikkert tørke ut kontoen din. Men hvis du holder deg til overløpsmetoden, kan du bruke dagshandelsfortjeneste til å sikre avkastningen til en mindre risikabel handelsstrategi. Dagshandelen er også en god måte å være forlovet med markedet hver dag og skjerpe dine handelsferdigheter. Slike erfaringer og kunnskaper gjør deg til en bedre kredittspreadhandler eller buy-and-hold investor. Og selvfølgelig er daghandel et morsomt rush. Hjelp til å støtte denne bloggen, vennligst del. NyhetsbrevHvordan jeg vellykket handler Ukentlige opsjoner for inntekt Ukentlige opsjoner har blitt en stalwart blant opsjonshandlere. Dessverre, men forutsigbare, bruker de fleste handelsmenn dem for ren spekulasjon. Som de fleste av dere vet, handler jeg mest om muligheter for salg av strategier med høy sannsynlighet. Så, fordelen med å ha et nytt og voksende marked med spekulanter er at vi har muligheten til å ta den andre siden av sin handel. Jeg liker å bruke casino analogi. Spekulantene (kjøpere av opsjoner) er gamblere og vi (selgere av alternativer) er kasinoet. Og så vel vet alle på lang sikt at kasinoet alltid vinner. Hvorfor fordi sannsynlighetene er overveldende på vår side. Så langt har min statistiske tilnærming til ukentlige opsjoner fungert bra. Jeg introduserte en ny portefølje (vi har for tiden 4) for Options Advantage-abonnenter i slutten av februar og så langt har avkastningen på kapitalen vært litt over 25. Jeg er sikker på at noen av dere kanskje spør, hva er ukentlige alternativer. Vel, i 2005 presenterte Chicago Board Options Exchange ukentlig for publikum. Men som du kan se fra diagrammet ovenfor, var det ikke før 2009 at volumet av det spirende produktet tok av. Nå har weeklys blitt en av de mest populære handelsprodukter markedet har å tilby. Så hvordan bruker jeg ukentlige alternativer jeg starter ved å definere min kurv av aksjer. Heldigvis tar søket ikke for lang tid med å vurdere weeklys er begrenset til de mer flytende produktene som SPY, QQQ, DIA og lignende. Min preferanse er å bruke SampP 500 ETF, SPY. Det er et svært flytende produkt, og jeg er helt komfortabel med riskreturn SPY-tilbud. Enda viktigere, jeg er ikke utsatt for volatilitet forårsaket av uforutsette nyhetshendelser som kan være skadelig for en individuell aksjekurs og i sin tur valgposisjonen min. Når jeg har bestemt meg for mitt underliggende. i mitt tilfelle SPY, begynner jeg å ta de samme trinnene jeg bruker når jeg selger månedlige alternativer. Jeg overvåker daglig den overkjøpte oversettelsen av SPY ved hjelp av en enkel indikator kjent som RSI. Og jeg bruker den over ulike tidsrammer (2), (3) og (5). Dette gir meg et mer nøyaktig bilde på hvordan overkjøp eller oversold SPY er på kort sikt. Enkelt sagt, RSI måler hvordan overkjøpt eller oversold en aksje eller ETF er på daglig basis. En lesing over 80 betyr at aktiva er overkjøpt, under 20 betyr at aktiva er solgt. Igjen ser jeg RSI på daglig basis og tålmodig venter på at SPY flytter inn i en ekstrem overkjøpsoversettelsesstat. Når en ekstrem lesing treffer, gjør jeg en handel. Det må påpekes at bare fordi alternativene jeg bruker kalles Weeklys, betyr ikke at jeg handler dem hver uke. Akkurat som de andre høyt sannsynlighetsstrategiene, vil jeg bare gjøre handler som gir mening. Som alltid tillater jeg handler å komme til meg og ikke tvinge en handel bare for å gjøre handel. Jeg vet at dette kan høres tydelig ut, men andre tjenester tilbyr handler fordi de lover et bestemt antall handler på en ukentlig eller månedlig basis. Dette gir ikke mening, det er heller ikke en bærekraftig og enda viktigere, lønnsom tilnærming. Ok, så kan vi si at SPY presser inn i en overkjøpt tilstand som ETF gjorde den 2. april. En gang ser vi en bekreftelse på at en ekstrem lesing har skjedd, vi ønsker å forsvinne den nåværende kortsiktige trenden fordi historien forteller oss når en kortsiktig ekstrem treffer en kortsiktig utsettelse er rett rundt hjørnet. I vårt tilfelle ville vi bruke et bjørneanropsspredning. Et bjørneanropsspredning fungerer best når markedet beveger seg lavere, men fungerer også i et flatt til litt høyere marked. Og det er her casino-analogien virkelig kommer inn i spill. Husk at de fleste handelsfolk som bruker weeklys, er spekulanter som sikter mot gjerdene. De ønsker å ta en liten investering og gi eksponensiell avkastning. Ta en titt på alternativkjeden nedenfor. Jeg vil fokusere på prosentandeler i venstre kolonne. Å vite at SPY handler for tiden i rundt 182, kan jeg selge alternativer med en sannsynlighet for suksess over 85 og gi en avkastning på 6,9. Hvis jeg senker sannsynligheten for suksess, kan jeg få enda mer premie, og dermed øke avkastningen min. Det avhenger virkelig av hvor mye risiko du er villig til å ta. Jeg foretrekker 80 eller høyere. Ta apr14 187 streiken. Det har en sannsynlighet for suksess (Prob. OTM) på 85,97. Det er utrolig sjanser når du vurderer at spekulanten (gambler) har mindre enn en 15 sjanse for suksess. Det er et enkelt konsept som av en eller annen grunn ikke er mange investorer klar over. Ett enkelt system for å vinne nesten 9-ut av 10 handler. Vanlige investorer drømmer om slike muligheter, men få tror at de er ekte. Som drager, synes ideen om å tjene penger på nesten 9-ut-10 handler ting i legenden eller hvis det er ekte, reservert eksklusivt for markedene smaleste handelsmenn. Likevel, det er veldig ekte. Og lett innen rekkevidde av vanlige investorer. Du kan lære alt om denne sikre, enkle strategien, og de neste tre handler utformes nå ved å klikke på denne linken her. Slay din egen drage Gå her nå. De fleste investorer gjør feilen ved å følge hver eneste nyhet, eller ta hensyn til dusinvis av indikatorer, indekser, referanser og investeringsregler. Men opsjoner og inntektsanalytiker Andy Crowder betaler oppmerksomhet til bare ett stykke informasjon for å konstruere sine handler. Og han har et vinnerforhold på over 90. Det er omtrent like nært som det blir perfekt i investeringsverdenen. Andy samlet en grundig rapport om hvordan du bruker denne enkle indikatoren for å lage dine egne vellykkede handler. 8220My spillplan for året Ahead8221 Hvis du savnet Andy Crowder8217s nyeste alternativer webinar8230 don8217t bekymre deg. We8217ve lastet opp et fullstendig, på-opptak av arrangementet på nettstedet vårt. Under denne videoen oppdager du nøyaktig hvordan han8217s planlegger å sikre konsekvent fortjeneste uansett hvilken retning markedet beveger seg. Inkludert, gratis handlingsspesifikke handler du kan utføre umiddelbart og gevinster du kan tjene i løpet av uker You8217ll får også hele sin presentasjon, inkludert den livlige QampA-sesjonen. Alternativer for videoer og kurs kan løpe så høyt som 999, men denne presentasjonen på 60 minutter er GRATIS. Daglig fortjeneste Tilbud til daglig fortjeneste, og hver dag får du lønnsomme aksjeanbefalinger og nyttige aksjemarkedsinnsikt som umiddelbart kan tilføre rikdom til porteføljen din. Vår forskning styres av et enkelt prinsipp: unngå risiko og fokus på å kjøpe eiendeler med rabatt. PublikasjonerDette er en ukentlig kolonne som fokuserer på ETF-alternativer av Scott Nations, en proprietær handelsmann og finansingeniør med ca 20 års erfaring i alternativer. Nesten 136 millioner opsjoner på ETFer ble handlet i desember 2014, og fordi ETFs og opsjoner er blant de raskest voksende finansielle kjøretøyene i verden, er det bare fornuftig å kombinere de to. Denne kolonnen fremhever uvanlig store eller interessante ETF opsjonshandler for å hjelpe leserne å forstå hvor handelsmenn tror at en bestemt ETF kan bli ledet. Dermed vil Nasjoner undersøke den underliggende opsjonsstrategien. ETFer og alternativer på ETF er fantastiske verktøy for aktive handelsfolk. ETF har gjort aktivaklasser som tidligere var tilgjengelige for handelsmenn bare et museklikk unna. Veksten i opsjonshandel og opsjonsutdanning betyr også at flere og flere handelsfolk utnytter det nesten uendelige antallet strategier som alternativene kan tilby. På 1980-tallet kunne butikkhandlere bare lese om gjeldsmarkedet med høy avkastning. Nå er det mer enn et dusin høyrentede gjelds ETFer, mange med svært likvide opsjonsmarkeder. Det samme gjaldt for internasjonale aksjer. Tradisjonelle verdipapirfond eksisterte, men de var underlagt stil og geografi diffusjon, og hvis du trodde at et av disse markedene skulle gå sidelengs, var det ikke noe opsjonsmarked som ville tillate deg å utføre en strategi for å dra nytte av det. Men opsjonshandlere er bedre i dag, selv i de underliggende indeksene som var tilgjengelige før fremkomsten av ETFer og opsjoner på de ETFene. Flytende SPY Options Market For eksempel har opsjoner på SPDR SampP 500 ETF (SPY A-98) ikke lansert frem til 2005, og opsjoner på SampP har vært tilgjengelige siden 1980-tallet, men alle opsjonshandlere i verden kan nå dra nytte av av SampP-opsjonsmarkeder med et budspred som bare er 0,01 bredt. Før alternativer på SPY ble lansert, var disse budsjettpredene mye større. Denne likviditeten betyr at multileg spreads og kombinasjoner tillater en næringsdrivende å lage en definert risiko handel som SPY vil gå opp, ned eller sidelengs. Og en institusjonell handelsmann gjorde akkurat det i SPY på tirsdag. SPY har handlet i en relativt smal rangenarrow som en relativ måte siden begynnelsen av året som du kan se. Det kan virke som SPY har hoppet rundt i løpet av de første 12 handelsdager i 2015, men siden SPY ble lansert i 1993, er gjennomsnittlig spekter for SPY over de 12 første handelsdager på 5,25 prosent, mens i 2015 var det bare 4,1 prosent. Hvis en forhandler trodde at sidelengs pris handling ville fortsette med muligheten for at SPY ville fortsette sin mars høyere, er det flere alternativ strategier hun kan bruke til profitt. Men en av disse strategiene har fordelen av å tjene penger hvis SPY ikke gjør noe, beveger seg høyere eller selv om det beveger seg litt lavere og gjør det mens risikoen begrenses. Så hva er denne fantastiske handelen som begrenser risikoen, men genererer retur gitt en rekke utfall. Selger et puttspredning. En valgstrategi for SPY 31. oktober 2011 kl. 12:33 spion Den siste måneden har absolutt vært en wild ride. Mens de fleste tar en pust, er det tid for litt refleksjon om hvor markedet har vært og hvor det kan være ledet. Den tradisjonelle teorien fastslår at markedet er en diskonteringsmekanisme, og ser fremover i seks måneder. Jeg tror at i minst det siste året er en bedre teori at markedet er en fryktmåler. Når det gjelder tidsrammer, ser det ikke ut til å se mye utover dagens nyheter og mediabudet. Dette ser ut til å være bevist av euroområdets og gjeldsbegrensninger. I det minste har kanen blitt sparket nedover veien litt lenger og resuscitatoren tatt av. Forhåpentligvis kan politikerne finne en meningsfull langsiktig oppløsning. Markedet virker komfortabelt der det er nå og sannsynligvis trenger en katalysator for å bevege seg skarp enten. Den katalysatoren kunne fortsette god inntjening, Superkomite Resultatet eller noen av andre hendelser, bra eller dårlige. Jeg tror vi er ganske enkelt i pause-modus til denne retningen er funnet. De fleste investorer vil sannsynligvis stille seg ett eller flere av de grunnleggende spørsmålene: Står jeg klapp og venter på retning Tar jeg noe fra bordet Legger jeg til mine stillinger I stedet for å prøve å løse disse spørsmålene finnes opsjonsstrategier som har litt av hver. Etablere noen parametre og deretter lete etter løsninger er et must. Uansett hvilken strategi som er vedtatt på dette stadiet, skal det være kort sikt. Jo kortere tidsrammen, jo mindre risiko tas. Langsiktig spiller samsvarer med klart definerte mål. Min neste parameter er bare en gutspill på hva som vil skje på kort sikt. Jeg tror markedet vil holde seg stabil i en uke eller så, og Bullet vil bli favorisert gjennom årets slutt. Til tross for dette vil jeg holde øye med Superkomiteen i slutten av november, da det kunne være en markedsfører. Et av de beste alternativstrategiene som spiller rett inn i dette miljøet, er Kalenderspread. Dette er en ganske rett frem strategi som mange er klar over. Ingen mirakler her, bare noe som tyder på at dette er på tide å vurdere å implementere denne strategien. En Kalender Spread består av to alternativer til samme pris. De kan enten være samtaler eller setter. I dette eksemplet bruker jeg anrop, men gir tilsvarende resultater. Et nært datert alternativ selges og et videre datert alternativ er kjøpt. Siden to motstridende opsjonsstillinger er tatt på samme underliggende, er resultatene i utgangspunktet slags nøytral. Dette er i tråd med min premiss. Før du går inn i detaljene, er litt mer forståelse av Kalender Spreads nyttig. Det er mange faktorer som bestemmer prisen på et alternativ (vanligvis referert til som grekerne). Ikke bekymre deg Jeg går ikke inn i dem alle, bare en. Når et alternativ er kjøpt eller solgt, har det et delta på rundt .50 (punkt 50). Det betyr at enhver bevegelse i underliggende vil resultere i et alternativ flytte omtrent halvparten. Når alternativet nærmer seg utløp, går bevegelsen til en-til-en. La oss si at du selger en nær datert, til pengene, ring på en børshandel på 50 og motta 1,00 kreditt. Du kjøper et lengre datert anrop, også på pengene, for 4,00. Hvis aksjen er flatt ved utløpet, får du 1,00 og taper bare en liten tid forfall på det langt daterte alternativet. Hvis aksjen beveger seg opptil 51, gir du tilbake 1,00 på nært datert anrop (bryter til og med på dette benet), og den lange samtalen vinner 50 cent. Så du er foran. Hvis på den annen side lagerbeholdningen gikk ned til 49, får du 1,00 på den nærmeste daterte samtale og mister 50 cent på den lange samtalen, så det er fortsatt et overskudd på 50 cent. En liten enkel matte vil finne at den underliggende må flytte dobbelt så mye ekstrinsic verdi du mottar på det nært daterte samtalen før og tap påløper. I dette eksemplet, over 52 eller under 48. Nå tilbake til saken for hånden. Når en opsjonsstrategi er kortere, er budsjettspread og likviditet viktig. Av denne grunn vil jeg bruke SPDR SampP ETF (NYSEARCA: SPY). Det er absolutt en av de beste fra et pris synspunkt. SPY handler på 128,60 (av denne skrivingen). For denne strategien vil jeg få takstprisene til nåværende handelspris. SPY er imidlertid midt på to strike priser. Generelt sett er en CALL Kalender-spredning over dagens pris mer bullish og en streik under er mer bearish. Siden jeg noensinne så litt mer bearish jeg går med 128 streiken. Første etappe er å selge den 4. november 128 callen for en kreditt på 1,90. Det andre benet er å kjøpe den 30. desember 128-samtalen til en pris på 4,88. Den ekstrinsiske verdien av det nær daterte samtalen er 1,30 (128,60 minus 128 pluss 1,90). Generelt vil SPY derfor trenge å bevege seg opp til nesten 131 før det oppstår et innledende tap. Hvis SPY beveger seg ned, eksisterer en pute på ytterligere 60 cent og ikke taper med mindre SPY går under 125. Følgende diagram oppsummerer breakpoints under antatt 20 opsjonskontrakter ved hver streik: Det første tapet blir brukt fordi de nær daterte samtalene vil bli solgt hver uke gjennom 30. desember utløp. Etterfølgende strykepriser kan justeres opp eller ned ettersom forholdene garanterer. Hvis SPY beveger seg opp den første uken, har 1.30 ekstrinsic verdi blitt opptjent mot 4.88 betalt. Den gjenstående ekstrinsic kostnaden er bare 3,58. Etter den første uken, uansett hvor SPY lander, er det fortsatt åtte uker igjen for å gjenopprette alt, og mer av denne prisen. Bare selg samtaler på SPY som genererer minst 45 cent i ekstrinsic verdi. Dette gjør det enkelt å selge samtaler dypere i pengene og bli litt mer bearish, hvis det er hensiktsmessig. Akkurat nå er tanken min å trolig fortsette å selge bare in-the-money-samtaler til en grunn til å slå mer bearish (les Super Committee). Ved å fortsette å få 1,30 ekstrinsic i åtte uker brukt mot 3,58 ekstrinsic betalt, en gevinst på 6,82 er oppnåelig (1,30 ganger åtte er lik 10,40 mindre 3,58). Bruke de samme 20 kontraktene som er over 13 000. Hvis SPY beveger seg under 125 etter den første uken, kan jeg revurdere min premiss og sikkerhet, eller fortsette planen og begynne å selge over pengene samtaler på, si 127, og vente på en sprett. Sannsynligvis en fortsettelse, med mindre noen av hendelsene som fulgte med den siste oppgangen, begynner å slappe av. Når det gjelder margin, da begge opsjonene er til samme pris, er marginkravet bare kostnaden for det lange daterte samtalen. Litt mindre enn 10.000. Den ukentlige tilbakestillingen, hvis opp eller ned kan forandre dette litt. Sammendrag, denne strategien passer til en flat (SPY under 131) til litt ned (SPY over 125) markedet. Men det er bare den første uken. Deretter kan ukentlige samtaler fortsette å bli solgt for å dra nytte av hvorvidt markedet er ledet. Uansett, når januar kommer rundt, er det tid til å tenke igjen. Opplysning: Jeg har ingen stillinger i noen av de nevnte aksjene, og ingen planer om å starte noen stillinger innen de neste 72 timene. Tilleggsopplysninger: Jeg kjøper og selger samtaler og setter på SPY. Les hele artikkelen Denne artikkelen gjelder kun PRO-medlemmer Få tilgang til denne artikkelen og 15.000 eksklusive PRO-artikler fra 200m. Interessert i å oppgradere til PRO Bestill en avtale med en PRO-kontoadministrator for å se om PRO er riktig for deg. Ja, jeg er interessert
No comments:
Post a Comment